Cumulante
Seja X uma variável aleatória, e E() o operador esperança. Então os cumulantes são definidos através da expansão em série de Taylor de log(E(exp(tX))){displaystyle log(E(exp(tX))),}
- g(t)=log(E(exp(tX)))=∑n=1∞κntnn!=μt+σ2t22+⋯{displaystyle g(t)=log(Eleft(exp(tX)right))=sum _{n=1}^{infty }{frac {kappa _{n}t^{n}}{n!}}=mu t+{frac {sigma ^{2}t^{2}}{2}}+cdots ,}
Como casos particulares, κ1{displaystyle kappa _{1},}
